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華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)2019年第2季度報告

2019-07-17 19:07:55

基金管理人:華寶基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司報告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金產品概況 基金簡稱 華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF) 場內簡稱 香港中小 基金主代碼 501021 基金運作方式 上市契約型開放式(LOF) 基金合同生效日 2016年6月24日 報告期末基金份額總額 1,060,827,039.49份 投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。 投資策略 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。 1、組合復制策略 本基金主要采取復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將適當投資于債券和貨幣市場工具,固定收益投資的目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 同時,為更好地實現本基金的投資目標,本基金還將在條件允許的情況下,開展證券借貸業務以及投資于金融衍生品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資于金融衍生品的目標是替代跟蹤標的指數的成份股,使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數。不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 業績比較基準 經人民幣匯率調整的標普香港上市中國中小盤指數收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5% 風險收益特征 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金可能通過港股通投資香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 基金管理人 華寶基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 香港中小 華寶香港中小C 下屬分級基金的交易代碼 501021 006127 報告期末下屬分級基金的份額總額 1,060,340,492.73份 486,546.76份 境外資產托管人 英文名稱:State Street Bank and Trust Company 中文名稱:美國道富銀行有限公司 主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 香港中小 華寶香港中小C 1.本期已實現收益 15,194,923.34 6,300.76 2.本期利潤 -32,926,306.59 -20,556.78 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0337 -0.0459 4.期末基金資產凈值 1,431,804,951.54 654,873.17 5.期末基金份額凈值 1.3503 1.3460 注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 香港中小 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 -2.78% 1.18% -3.86% 1.19% 1.08% -0.01% 華寶香港中小C 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 -2.84% 1.17% -3.86% 1.19% 1.02% -0.02% 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 注:按照基金合同的約定,基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定,截至2016年12月24日,本基金已達到合同規定的資產配置比例。 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 周晶 國際業務部總經理,本基金基金經理、華寶油氣、美國消費、華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(場內簡稱“香港大盤”)、華寶港股通恒生香港35指數(場內簡稱“香港本地”)、華寶標普滬港深中國增強價值指數(場內簡稱“價值基金”)基金經理 2016年6月24日 - 14年 博士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券(美國)和匯豐證券(美國)從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年任華寶基金管理有限公司內控審計風險管理部主管。2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經理兼首席策略分析師,現任國際業務部總經理兼華寶資產管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2015年9月至2017年8月任華寶中國互聯網股票型證券投資基金基金經理,2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理,2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年3月起任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理。 注:1、任職日期以及離任日期均以基金公告為準。 2、證券從業含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。報告期內本基金運作遵規守信情況說明 本報告期內,本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》及其各項實施細則、《華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀取最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況本報告期內,基金管理人通過嚴格執行投資決策委員會議事規則、公司股票庫管理制度、中央交易室制度、防火墻機制、系統中的公平交易程序、每日交易日結報告、定期基金投資績效評價等機制,確保所管理的所有投資組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動和環節得到公平對待。同時,基金管理人嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定和公司內部制度要求,分析了本公司旗下所有投資組合之間的整體收益率差異、分投資類別(股票、債券)的收益率差異以及連續四個季度期間內、不同時間窗下同向交易的交易價差;分析結果未發現異常情況。異常交易行為的專項說明本報告期內,基金管理人未發生所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%。 本報告期內,本基金未發現異常交易行為。報告期內基金的投資策略和業績表現說明 本基金采用全復制方法跟蹤標普香港上市中國中小盤指數。在報告期內按照這一原則比較好地實現了基金跟蹤指數表現的目的。以下為對影響標的指數表現的市場因素分析。 四月初港股延續一季度的強勢繼續反彈。但四月十九日中央政治局會議強調“堅持結構性去杠桿,在推動高質量發展中防范化解風險,堅決打好三大攻堅戰”,國內貨幣政策由此從一季度的寬松轉向穩健。而后續四月和五月的經濟數據都不盡如人意,投資者開始擔心經濟下行風險,市場步入調整。而美國總統特朗普五月五日突然發推特,表示將提高中國進口商品關稅到25%,中美之間貿易摩擦驟然升級,市場的風險偏好因此大幅下降,南下資金開始從香港回流,港股市場進一步下挫。六月十八日中美兩國元首就貿易問題通電話后,市場情緒有所恢復,港股開始反彈。二季度,標普香港中小盤指數震蕩下行。從3151.21下跌到2947.28,跌幅6.47%。恒生指數季環比下跌1.75%,該基金跟蹤的標普香港中小盤指數跌幅大于恒生指數,主要原因是因為相對大盤藍籌,港股中小盤板塊的貝塔更高。香港中小指數二季度年化波動率為20.9%,相較恒生指數的15.9%略高。 日常操作過程中,人民幣匯率方面,2019年二季度人民幣匯率兌港幣呈現貶值走勢。二季度人行中間價從0.8578貶值至0.8797,相對于港幣貶值2.55%。同期,人民幣交易價也相對于港幣貶值2.79%左右。匯率四季度整體而言對基金的人民幣計價業績有正面影響。 本報告期基金份額凈值收益率為-2.84%,同期業績比較基準收益率為-3.86%。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 本報告期內,本基金不存在連續二十個工作日基金份額持有人低于二百人或基金資產凈值低于五千萬元的情形。投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(人民幣元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 1,341,679,678.79 92.75 其中:普通股 1,341,679,678.79 92.75 優先股 - - 存托憑證 - - 房地產信托憑證 - - 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 金融衍生品投資 - - 其中:遠期 - - 期貨 - - 期權 - - 權證 - - 5 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 6 貨幣市場工具 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 89,607,031.62 6.19 8 其他資產 15,333,962.45 1.06 9 合計 1,446,620,672.86 100.00 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布 國家(地區) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 香港 1,341,679,678.79 93.66 合計 1,341,679,678.79 93.66 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合 報告期末指數投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合 行業類別 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 房地產 166,035,602.48 11.59 非日常生活消費品 146,115,528.45 10.20 工業 181,885,927.87 12.70 公用事業 127,836,202.46 8.92 金融 74,267,894.86 5.18 能源 18,601,765.38 1.30 日常消費品 224,626,085.10 15.68 通信服務 19,620,921.87 1.37 信息技術 137,042,860.35 9.57 醫療保健 152,391,809.31 10.64 原材料 93,255,080.66 6.51 合計 1,341,679,678.79 93.66 報告期末積極投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合 本基金本報告期末未持有積極投資.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 序號 公司名稱 (英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%) 1 SUNACCHINAHOLDINGSLTD 融創中國 1918HK 中國香港 中國香港 1,476,000.00 49,857,721.35 3.48 2 CHINAMENGNIUDAIRYCO 蒙牛乳業 2319HK 中國香港 中國香港 1,735,000.00 46,167,855.53 3.22 3 WHGROUPLTD 萬洲國際 288HK 中國香港 中國香港 6,023,000.00 41,961,682.07 2.93 4 CSPCPHARMACEUTICALGROUPLT 石藥集團 1093HK 中國香港 中國香港 2,992,000.00 33,162,478.27 2.32 5 SUNNYOPTICALTECH 舜宇光學科技 2382HK 中國香港 中國香港 428,100.00 30,390,203.39 2.12 6 CHINARESOURCESBEERHOLDING 華潤啤酒 291HK 中國香港 中國香港 892,000.00 29,110,764.31 2.03 7 CHINACONCHVENTUREHOLDINGS 海螺創業 586HK 中國香港 中國香港 1,154,500.00 28,029,662.17 1.96 8 ANTASPORTSPRODUCTSLTD 安踏體育 2020HK 中國香港 中國香港 567,000.00 26,758,861.35 1.87 9 GUANGDONGINVESTMENTLTD 粵海投資 270HK 中國香港 中國香港 1,840,000.00 25,023,160.23 1.75 10 HENGANINTLGROUPCOLTD 恒安國際 1044HK 中國香港 中國香港 464,500.00 23,474,188.92 1.64 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 報告期末,本基金未持有積極投資報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合 報告期末,本基金未持有債券。報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券投資。報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細 本基金本報告期末未持有金融衍生品。報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 報告期末,本基金未持有基金。投資組合報告附注 基金管理人沒有發現本基金投資的前十名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰,無證券投資決策程序需特別說明。 基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 1,103,883.19 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 13,033,765.61 4 應收利息 14,832.29 5 應收申購款 1,181,481.36 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - - - - 8 其他 - 9 合計 15,333,962.45 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明5.10.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.10.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末,本基金未持有積極投資股票。投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,合計數可能不等于分項之和。開放式基金份額變動單位:份 項目 香港中小 華寶香港中小C 報告期期初基金份額總額 881,959,990.84 338,843.41 報告期期間基金總申購份額 215,112,747.07 243,901.23 減:報告期期間基金總贖回份額 36,732,245.18 96,197.88 報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) - - 報告期期末基金份額總額 1,060,340,492.73 486,546.76 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 投資者類別 報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況 序號 持有基金份額比例達到或者超過20%的時間區間 期初 份額 申購 份額 贖回 份額 持有份額 份額占比(%) 機構 1 20190401~20190522 200434926.15 0.00 0.00 200434926.15 0.1889 2 20190401~20190612 208301271.40 0.00 0.00 208301271.40 0.1964 產品特有風險 報告期內本基金出現單一投資者持有基金份額比例超過20%的情況。在單一投資者持有基金份額比例較高的情況下,如該投資者集中贖回,可能會增加基金的流動性風險。此外,由于基金在遇到大額贖回的時候可能需要變現部分資產,可能對持有資產的價格形成沖擊,增加基金的市場風險。基金管理人將專業審慎、勤勉盡責地運作基金資產,加強防范流動性風險、市場風險,保護持有人利益。 影響投資者決策的其他重要信息 無備查文件目錄 備查文件目錄 中國證監會批準基金設立的文件; 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金合同; 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)招募說明書; 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)托管協議; 基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程; 基金管理人報告期內在指定報刊上披露的各種公告; 基金托管人業務資格批件和營業執照。存放地點 以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。查閱方式 投資者可以通過基金管理人網站,查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定期和臨時公告。 華寶基金管理有限公司2019年7月17日

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